システムトレード

FXのシステムトレードで勝てるEA(自動売買システム)の選び方

インヴァスト証券「シストレ24」

”システムトレード”とは

FXなどの投資を行う際に、自分の判断での売買を行わず、プログラムされたシステムに売買の判断をさせる手法です。

そして、そのシステム自体を

自動売買システム=EA(Expert Advisor)

または

ストラテジー

などと言います。

ただ、まだ経験したことの無い人は

「本当に勝てるの?」
「どうやってEAを選べばいいか分からない」

という人も多いと思います。

そこで、この記事では

・システムトレードで勝つための能力
・EAを選ぶ際の注意点
・EAの選び方

・おススメのEA

について紹介していきたいと思います(^^)/

インヴァスト証券「シストレ24」

システムトレードで勝つための能力とは

システムトレードでは売り買いの判断を全てシステムがしてくれるので、

「優秀なEAさえ手に入れば簡単に勝つことができる!」

と思う人もいるかもしれません。

しかし、システムトレードは

最低限の正しい知識を持っておかないと大きな痛手を被ることもあります‼

①優秀なEAを選ぶ能力!!

当然のことですが、システムトレードでは優秀なEAを入手することが勝利の絶対条件になります!
 
ただ、近年では至る所からEAを入手することができ、中には詐欺のようなEAも多く含まれているので、
 
本当に優秀なEAを入手することが非常に困難
 
になっております。
 
初心者の人がEAを選ぶ時に良く思いがちなのが、
 
「このEAは格安だからすぐに元を取れる!」
 
という勘定ですが、
 
EAを稼働させるということは利益どころか大きな損失のリスクも伴う
 
ということを忘れてはいけません!!
 
EAの選び方やおススメのEAについては後でご紹介します(^^)/

②EAを信じ切るメンタル

自動売買システム(EA)はその名のとおり一度稼働させると自動で取引をしてくれるのですが、そのEAを稼働させたり停止させたりするのは人間の判断になります。

つまり、稼働と停止のタイミングを誤れば優秀なEAでもその能力を発揮しきれずに負けてしまう可能性もあるのです。

例えば、

小さな負けを繰り返しながら一度に大きな利益を出すEA

があったとします。

あなたがそのEAを稼働中、ずっと小さな損益を出し続けたらどう思いますか?

「ずっと負けてるけど、ホントに勝てるの?」

と疑いませんか?

ここで、EAを信じ切れずEAを停止させてしまうと、得られるはずの”一発利益”を逃してしまうのです

つまり…

優秀なEAの能力を発揮できるかどうかはトレーダーの

EAを信じ切る!

能力にかかっていると言えます。

※ただ、間違ったEAを信じ続けても損失が増えていくだけですので、前提として優秀なEAを見つけることは必須課題といえます。

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③バランスの良いEAのチーム(ポートフォリオ)を作る能力

お金の相場には

上昇、下降、レンジ

などに加え

通貨量の多い相場、値動き幅の大きい(小さい)相場

など様々な局面があり、局面は時に予兆も無く変化します。

これに対し、EAにはそれぞれ性格があり、得意不得意な局面があるので、全ての局面を一つのEAで勝っていくのは不可能に近いのです。

一時的に勝つことは比較的簡単かもしれませんが、

長期的に安定して勝つ

には、違う性格のEAを選び、チームを組んで同時に稼働させることが必要となってくるのです。

この”EAのチームを組んで稼働させる”ことを

ポートフォリを組む

と言います。

ポートフォリオの組み方

ここからは”ポートフォリオの組み方”について基本的な考え方を説明していくのですが、まずポートフォリオを組む際に共通するのは

違う性格のEAを組み合わせる

という概念になります。

例えばスポーツ選手でも

スタミナタイプ、瞬発タイプ、万能タイプ、頭脳タイプ

など、いろいろな性格の選手がいますが、チームの全員が”瞬発タイプ”では戦略も何もありませんよね(笑)

どんな局面でも勝てる強いスポーツチームは

様々な性格の選手がいて、お互いの強みを引き出し、弱みを補い合えるチーム

なのです。

これはシステムトレードでも同じで、

一方のEAが不調の時にもう一方のEAが補う仕組み

を作ることができれば、リスクを分散させ、安定した収益を出すことができるのです。

基準となるEAを決める

チームを作るにはやはり、主力・中核となる選手(EA)がいなければ始まりませんので、まずはチームのキャプテンになるEAを選ぶ必要があります。

キャプテンの選び方ですが、僕は特に決まりはないと思いますので

自分の好きな・自分の性格に合ったEA

を選べばいいと思います。

僕は”短気で待つことが苦手”なのに加え”メンタルが弱く、大きな含み損に耐えられない”ので自作した

短い時間足で動く”コツコツ積み立てタイプ”

のEAを主力として使っています。

違う性格のEAを選ぶ

EAには様々なタイプがあります。

例えば、

・小さくロスカットしながらコツコツ利益を積み重ねるタイプ
・小さくロスカットしながら一発の大きな利益を狙うタイプ
・レンジ相場にと特化したタイプ
・トレンド相場の特化したタイプ
・スキャルピングに特化したタイプ

・長期トレードに特化したタイプ
・相場が閑散な期間にトレードするタイプ
・ある程度どんな相場でも活躍する万能タイプ

など、挙げればきりがありませんが、リスクを分散させ、安定した利益を出すためには”違った性格”のEAを選ぶ必要があります。

例えば、あなたが主力のEAに

レンジ相場に特化した逆張りタイプ

のEAを使っていたとすれば、そのEAは恐らく大きなトレンド相場では稼働しないか、誤ったエントリーをしてしまい、損失が増えてくることでしょう。

そこで、ポートフォリオに

トレンド相場に特化した順張りタイプ

のEAを導入します。

そうすれば、トレンド相場でも、主力の損失を補填してくれるので、安定した利益をだすことができるというわけです。

違う通貨ペアのEAを選ぶ

ポートフォリオの一つの目的はリスク分散です。

例えば、日本にとんでもない経済事件が起こり、円が大暴落したら…

円建てのポジションを持っていたら大変な損失を被りますよね。

しかし、円とは全く関係の無い通貨ペアにはあまり影響が無いので、円建てのEAが損失を出している時でも、普段どおりに稼働し、損失を補填してくれます。kyo

EAを選ぶ際の注意点

①バックテストはあてにならない

バックテストとはEAの性能を過去の相場でシミュレーションした成績のことを言いますが、僕が自分でEAを作るようになって気がついたのが、
 
バックテストで成績の良いEAを作ることは簡単
 
だということでした。
 
EAを作る際には、様々な条件をプログラミングしていきながら、”過去の相場”で稼働テストしていきます
 
その中で、それぞれの数値を細かく変えながら成績が右肩上がりのシステムを作っていくのですが、過去の相場でテストしていくうちに、
 
”過去の相場の動きに強いシステム”
 
が出来上がってしまうのです。
 
このように、過去の相場に合わせたシステムを作ることを
 
カーブフィッティング
 
と言うのですが、バックテストは、あくまでも
 
既に分かっている相場
 
に対する成績なので、いくらその成績が良くても、これからの未知の相場には対応できない場合が多いのです。
 
例えば僕が作ったEAの中でも
 
過去10年のバックテストで完璧な右肩上がりなのに、実際に稼働させた途端に右肩下がりになるシステム
 
はたくさんありました 
 

これは僕が作ったEAのバックテスト(5年間)ですが、見事にカーブフィッティングが効いてます…(;’∀’)

こんな成果が約束されたEAなら売らずに独り占めします( `ー´)ノ笑

つまり・・・

EAを選ぶ上で

バックテストはほとんどあてにならない!

ということです。

 ②完璧なEAを探そうとしない

お金の相場には様々な局面があり、

一つのEAですべての局面をカバーすることは不可能に近い

ことは説明しました。

つまり、どんなに成績の良いEAでも、

いつ成績が下落に転じるかは分からない

のです。

特にありがちなのが、

今月ナンバーワンの成績!
50連勝中!1年間負けなし!

みたいな実績のEAを購入した途端に負けだして

「詐欺だ!!」

と言うパターンですが、これは、そのEAが停滞期もしくは後退期に入っただけのことですので、詐欺でもなんでもありません。

つまり・・・

EAを選ぶ際は”完璧なEA”を探そうとせず”下落期”や”停滞期”も想定した上で優秀なEAかどうかを判断する必要がある

ということです。

インヴァスト証券「シストレ24」

EA(ストラテジー)の選び方

ここからは、具体的にEAの選び方を説明していきます!

近頃では至る所でEAが販売されておりますが、僕は昔から

株式会社ゴゴジャン(Gogo Jungle)さん

でEAの購入や販売をさせてもらっています。

ゴゴジャンさんは2007年創業のまあまあ古い会社で、規模も大きいですし、何よりアフターサービスがとても親切な業者さんですので僕はとても信頼している業者さんです。

また、ゴゴジャンさんでは販売するEAの稼働チェックや稼働後の分析なども丁寧に行ってくれていますので、比較的安心して優秀なEAを購入することができると思います。

ここでは、ゴゴジャンさんのサイトを参考に、EAの選び方を説明していきます。

 指標の読み方

EAを選ぶ上でまず理解しておかなければならないのは、指標の読み方です。

下の表は僕がゴゴジャンさんで販売させてもらっているEAのものです。(あまり優秀なEAではありませんが…(笑))

指標には様々な種類があり、サイトごとに表現などが違うことがありますが、基本的には下の内容を理解しておけば一通りの指標は理解できるのではないかと思います。

ただ、指標の中でも「収益」や「平均収益」などの数値は説明しなくてもわかると思うので、ここでは少し分かりにくそうな指標について簡単に説明していきます。

プロフィットファクター

プロフィットファクターは

総利益÷総損益

で求めることができる指標で、簡単に説明すれば、

収益の期待値

と言うことになります。

例えば、総利益が100万円、総損失が50万円の場合、プロフィットファクターは

100÷50=2.0になります。

この値が1以上のEAは一応利益を出せるシステムということになりますが、2.0以上のEAがオススメだと思います。

最大ドローダウン

最大ドローダウンは

落ち込んだ下落額÷その時の最大資産額

で求めることができる指標で、簡単に説明すれば

一時的に最大資産からどれだけ落ち込んだか

という数値になります。

例えば資産150万円からズルズルと100万円まで下落したとすれば、下落した額は50万円ですので、

最大ドローダウンは

50万円÷150万円=約33%

ということになります。

いくら勝てるシステムでも、一度に大きく負けていては運用が困難になる場合もありますので、この数値はできるだけ少ない方がいいです!

ただ、何%以下なら良い!というような数値はありませんので、ご自身のメンタルと相談しながら選ぶと良いかもしれません。

リスクリターン率

リスクリターン率は

通算損益÷最大ドローダウン

で求めることができる指標で、簡単に説明すれば

得られる利益に対してどれだけ損失を出すリスクを負うか

という数値になります。

つまり、リスクリターン率は大きい方が

資産的なリスクを少なく利益が得られる

と言えますが、この数値は取引回数等でも大きく変化してしいまいますので「これ以上であればいい」というような数値は特にありません。

ただ、1を下回ると「その期間の利益よりも、最大ドローダウンの方が大きい」ことになるので、注意が必要です。

おススメのEA紹介

ここから紹介するのは、僕もお世話になっているゴゴジャンさんで販売されているEAですが、これらのシステムは僕からすれば神の領域のEA様たちです(*_*;

価格もとても安価で、順調に稼働すれば短期間で元を取ることができる性能になっています!

※ただ…完璧なシステムはありません!EAは性能を理解した上で、安全な資産で始めることをお勧めします!
また、MT4もサーバによってタイミングが若干変化することがあります。
特にスキャルピング系など、シビアな売買タイミングのEAは推奨のMT4でテスト環境に近い状態で稼働させた方がいいと思います!

 

豪カナーダ AUDCAD
豪カナーダ AUDCAD は長期的に大きな利益を上げる事に特化したEAになっております。
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